一、证券市场领域有权设置行政处罚的法律、法规
目前在证券市场领域，仅有《证券法》（法律）、《股票发行与交易管理暂行条例》（行政法规）有权单独设立行政处罚，除《行政处罚法》明确规定的行政处罚之外，前述两部法律、法规中涉及的处罚措施如下：
1、《证券法》中列明了如下处罚措施：
（1）取缔、撤销任职资格或者证券从业资格；
（2）暂停或者撤销业务许可；
（3）责令停止发行；
（4）责令停止承销或代理买卖；
（5）责令改正；
（6）责令依法处理非法持有的股票、证券；
（7）责令关闭或撤销证券服务业务许可；
（8）市场禁入；
（9）限制股东权利。
2、《股票发行与交易管理暂行条例》中列明了如下处罚措施：
（1）责令退还非法所筹股款；
（2）限制、暂停其证券经营业务或者撤销其证券经营业务许可。
二、证券市场常规行政处罚
前述两部法律、法规与《行政处罚法》中都有关于警告、罚款、没收违法所得和非法财物的共同规定，所以上述三类均属于证券市场行政处罚适用的类型。
三、证券市场新设行政处罚分析
（一）“责令”类的措施不属于行政处罚
责令停止发行、责令停止承销或代理买卖、责令改正、责令依法处理非法持有的股票、证券、责令关闭或撤销证券服务业务许可、责令退还非法所筹股款等一系列的措施，实质上是对违法行为的制止，并没有对相对人的合法权益或者合法财产造成减损。行政处罚的核心是对相对人的合法权益的减损，是一种真正意义的处罚。责令退还违法所得之类的措施针对的对象原本就是非法所得，非法所得不受法律保护，也并没有对相对人合法财产造成减损，所以笔者认为其并不属于真正意义上的行政处罚，故不予采纳为行政处罚的类型。
（二）其他新设行政处罚
1、取缔、撤销任职资格或者证券从业资格
有关“取缔、撤销任职资格或者证券从业资格”该条规定，虽然理论界对于“取缔”是行政强制措施或是行政处罚尚有争论，但是单从《证券法》的规定出发，其更符合《证券法》新设的行政处罚措施。首先，取缔的实施主体是证券行政机关；其次，取缔以证券违法行为违反行政法律规范为前提，被取缔的对象实施了违法行为；第三，在取缔行政目的下，限制相对人的权利，制裁当事人违法行为，必然对当事人的权利产生实际影响，实质上和责令停产停业、吊销许可证和营业执照行为一样都是行政机关依法剥夺违法当事人特定行为能力和资格的处罚，依照行政法理，行政处罚应该属于对当事人违法行为制裁的一种行政行为，而“取缔”恰恰就是最大的制裁行为，具有行政制裁性，因此，取缔完全符合行政处罚的特征。
“撤销”虽然不是严格意义上的法律用语，但是在证券市场领域的“撤销”性质类似《行政处罚法》中的“吊销”，一般情形下的撤销与吊销虽都在指向行政许可的范围内，但根据国务院《撤回、撤销、注销、吊销行政许可的适用规则》的规定，撤销适用前提是行政机关违法作出行政许可决定或者相对人违法取得行政许可的情形下，而吊销适用前提是被许可人取得行政许可后有严重违法行为。《证券法》中的撤销任职资格或者证券从业资格和《股票发行与交易管理暂行条例》中撤销其证券经营业务许可的适用情形，是作为许可人的企业或者个人取得行政许可后出现严重违法行为，属吊销适用前提条件，该处“撤销”性质类似于“吊销”，故该款应属证券市场行政处罚的类型之一。
2、市场禁入
根据《证券法》的规定，市场禁入是在一定的时期内或永久性地禁止某些对证券市场有重大妨碍的人员从事证券买卖业务及证券买卖有关的业务的一种法律制度，实际上有关具体的证券市场禁入决定，类似于酒驾肇事后被禁驾终身这类的处罚，是一种后续的惩罚举措，是行政法意义上的资格罚，单从规定上看，其符合行政处罚的性质。
实践中，根据证监会网站公示的文件，证监会将行政处罚与市场禁入作为两个类别进行公示（行政处罚决定、市场禁入决定），倾向将市场禁入作为非行政处罚性监管措施。这就导致实践中判断市场禁入的性质需要结合具体处罚文件进行判断，若以行政处罚决定书的形式作出，并在文末写明“当事人如果对本决定不服，可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼”，则该市场禁入为行政处罚，若非以行政处罚决定书形式作出，则该市场禁入不是行政处罚。
综上所述，证券市场行政处罚的类型如下：
1、警告
2、罚款
3、没收违法所得、没收非法财物、没收非法获取的股票
4、取缔、撤销任职资格或者证券从业资格
5、暂停或者撤销业务许可
6、限制、暂停其证券经营业务或者撤销其证券经营业务许可
7、市场禁入
8、限制股东权利
9、行政拘留